💳 Термінова новина! Trustee Plus — найкраще рішення для розрахунку криптою 👉
Олексій ДзюбаГоряченькое
18 мая 2022, 08:30
2022-05-18
«Удваивал капитал за месяц, потом покупал авто и строил дом». Как украинец зарабатывает одновременно на десятках бирж с помощью алгоритма
Максим Мирошниченко больше известен как CEO украинской компании OneBox — CRM-платформы для бизнеса. Кроме нее, предприниматель занимается высокочастотным алгоритмическим трейдингом (HFT) — заработком на биржах. Наш герой потратил более 3-х лет жизни, чтобы построить свою математическую модель, которая сегодня приносит ему сотни тысяч долларов. Какие «подводные камни» скрыты в таком заработке, читайте в материале.
Максим Мирошниченко больше известен как CEO украинской компании OneBox — CRM-платформы для бизнеса. Кроме нее, предприниматель занимается высокочастотным алгоритмическим трейдингом (HFT) — заработком на биржах. Наш герой потратил более 3-х лет жизни, чтобы построить свою математическую модель, которая сегодня приносит ему сотни тысяч долларов. Какие «подводные камни» скрыты в таком заработке, читайте в материале.
Первая встреча с криптовалютой
Максим впервые познакомился с криптовалютой около 6 лет назад. Однако все началось с не очень приятного опыта работы с майнингом.
«Степень неудачи составила -120 000 евро».
Бизнесмен вкладывал в крипту собственные средства, закупая оборудование на суммы в 20 000-30 000 евро. Все работало хорошо, вспоминает Максим. 2017 год. Тогда как раз был первый пик расцвета криптовалюты, когда биткоин начал стоить $20 000. Вместе с партнерами предприниматель начал думать, как можно заработать больше.
«Решили привлечь посторонний капитал. Но начали закупать оборудование на невыгодных точках: платили за девайс ASIC по $3000».
Когда крипта «упала», Максим едва продал оборудование за $250/штуку. Наш герой говорит, что принял на себя весь экономический удар и полностью вернул деньги клиентам. На это ушло 1,5 года.
При этом у него осталось криптовалюты, примерно на $2000.
«Я хорошо разбираюсь в алгоритмах, потому что умею искать закономерности в данных. Это не просто «цена пошла вверх или цена пошла вниз».
Максим говорит, что нет готовых алгоритмов или стратегий, которые «просто приносят тебе бабло». Объясняет, что рынок работает на 2 модели заработка. Первая модель — это продавать курсы (знания). Вторая модель — продавать сигналы (куда пойдет цена).
«Популярные стратегии, о которых вы можете услышать в трейдинге, работают 50/50 на длинной дистанции».
Есть такие хитрые люди, которые пользуются этим. Половину своих групп они «успешно учат», а другую половину просто банят.
Это не только украинская стратегия, говорит наш герой. Подобная тактика работает и в больших фондах типа The Wall Street. Максим приводит пример крупных фондов, которые, по его словам, часто существуют несколько лет.
«Грубо говоря, из фонда выделяются те сделки, которые приносят прибыль и блокируются те, которые приносят убыток. Так формируется новый фонд.
Ознакомившись со сферой алгоритмического трейдинга, предприниматель решил создать свою систему заработка на ней.
Найти правильный маршрут
В декабре 2019 года Максим начал с криптобиржи Poloniex. Его идея была проста: что если взять 100 USDT, поменять их на биткоин, затем биткоин поменять на лайтокоин, а лайтокино на USDT. Он так и поступил. И это… сработало.
«На следующий день 1000 USDT превратились в 1020. Еще через день в 1040. Начал зарабатывать по $20 в день. Я очень обрадовался (смеется)».
Но на третий день механизм перестал работать. Следующие полгода совершенно ничего не происходило. Дело в том, что в первый день биржа отменила комиссию и Максиму просто повезло.
Однако даже этого примера хватило, чтобы дальше учить рынок и не останавливаться. Бизнесмен говорит, что проверяет закономерности математическим путем, а не просто с помощью графика, как это делает большинство трейдеров.
Схема, которую наш герой обрисовал, носит заглавие арбитраж внутри одной биржи. Но ни сегодня, ни три года назад он уже не возможен.
«Рынок настолько эффективен, что подобных колец сейчас не существует. А даже если они есть, вы просто не успеете их выполнить. Делаешь первый шаг, а последующие части пазла меняются».
Глобально игроки рынка полагают, что никоим образом не влияют на него. Но даже имея 1000 долларов, они влияют, рассказывает Максим. Влияет даже $1, из-за которого цена через 20-30 минут просто «улетит» в другую сторону.
Предприниматель понял, что нужно искать закономерности в пределах разных бирж. На них он начал использовать принцип арбитража между несколькими биржами сразу в один и тот же момент.
«Это выглядит как большая сетка, в которой разложены монеты. Ты находишь маршруты и балансируешь».
Если вы хотите рассчитывать 3-5 шагов, то серверов должно быть не менее 400, говорит Максим. Процесс вычисления цепочек называется маршрутизация. Каждую секунду высчитывается множество маршрутов. Один из них приносит прибыль и тогда трейдер его «выполняет».
Маршрут существует 0,1 секунды или меньше. И пока ты его выполняешь, он может скрыться. Вручную этого не сделаешь».
Хотя Максим знает трейдеров, делающих это буквально вручную. Однако полушутя говорит, что это лишь до того момента, пока он не пришел на их бирже.
Работа с графиками — это ничто
Понять по графику, куда пойдет цена — невозможно, говорит Максим. Все, кто пытаются это сделать, проигрывают на длинной дистанции.
«Будет небольшой процент выигравших людей. Но это случайность. Чем больше на рынке трейдеров, тем меньше на нем будет закономерностей».
Максим говорит, что потратил 300 дней жизни — утром и до вечера — чтобы понять, как «ходит» цена на биржах. Главный вывод: это всегда было 50/50.
«Закономерность существует между графиками. Например, она заключается в том, как ходит биткоин по отношению к доллару и одновременно эфир — по отношению к доллару. Но, глядя прямо на график, закономерность найти невозможно».
Любая точка на графике — это чьи-то 2 сделки. Один ставил вверх (покупал), другой ставил вниз (продав). График пойдет либо вверх, либо вниз, какую бы точку ты ни поставил. С этим тоже можно работать, говорит Максим. Но для себя он решил, что угадать это невозможно.
«Цена криптовалюты долго шла вверх, потому что прилагались люди, которые хотели ее купить. Но делать на это ставку — сомнительная история».
Многие люди, которые учат торговле на биржах, учат искать паттерны на графике, рассказал Максим. И что определенный вид паттернов, например, значит, что цена пойдет вверх. Но на самом деле это 50/50. Я об этом писал подробно.
Арбитраж — широкое понятие, на котором построена мировая финансовая система, говорит предприниматель. К примеру, некоторое время назад поменять биткоин на доллар можно было за $50 000. Если же поменять биткоин на эфир, а эфир на доллар, получится также $50 000 или меньше.
«Но может произойти так, что кто-то купит биткоин на крупную сумму. И один из этих путей изменится. Тогда в игру вступают такие трейдеры, как я: мы меняем валюту, уравновешивая рынок».
Когда обычный человек покупает биткоин, он открывает так называемую «направленную позицию». И как только происходит покупка, это значит, что алготрейдеры «уже в игре»: потому что они знают, где откупиться дешевле. И таким образом уже зарабатывают. А совершивший покупку заработает только в случае, если верит, что цена действительно пойдет вверх.
«Если говорить схематично: сначала идет биржа — потом маркетмейкеры — потом directional-трейдеры».
Как правильно находить закономерности
Вся доступная литература, статьи, видео-уроки по трейдингу — это хуже, чем курсы «успешного успеха», — говорит с ухмылкой Максим. Он добавляет, что на самом деле алгоритмический трейдинг — непростая отрасль и сложнее разве что хирургия.
«Важно, чтобы ты на математическом уровне понимал, что делаешь. А вот все типа „психология трейдера“ — фигня собачья».
Существует так называемая «стратегия мартингейла», которая говорит, что всегда нужно удваивать ставку при проигрыше, таким образом в какой-то момент ты выиграешь и компенсируешь предыдущие потери, рассказывает предприниматель. Эта стратегия популярна среди новичков.
«Но у меня был случай, когда я проиграл 160 раз подряд. Так я пришел к выводу, что в алготрейдинге нет долговечных закономерностей».
Чтобы сформировалась закономерность, нужно 3-6 месяцев, — говорит Максим. Но как только ты сам ее находишь, это видят другие игроки, ты не один такой умен. Итого вы начинаете ее эксплуатировать и она разваливается. И ты не успеваешь на ней заработать.
«Ты встретил закономерность — и скачал в него деньги, еще раз встретил — скачал. Она начинает работать хуже. Очень повезет, если выйдешь в ноль».
Максим говорит, что на территории бывшего СССР около 50-100 таких алготрейдеров как он сам. Иногда они объединяются в команды. Также есть много игроков, использующих мелкие закономерности и те, кто свято верит, что знает куда пойдет цена.
«С другими в команду я пока не объединялся, но веду переговоры».
Ситуация с криптовалютой сейчас ухудшилась, по словам трейдера. Еще 2 года назад, количество торговцев виртуальной валютой было больше в 10 раз.
«Было время, когда я удваивал капитал за месяц. И потом выводил деньги и покупал авто и строил дом».
Максим рассказал, что стартовал с капитала в $2000. Затем добавил еще $10000 и запустил алгоритм. Через несколько лет торговли ему удалось заработать сумму в размере x10.
«В этом году будет x2-x3. Хотя пока трудно точно спрогнозировать. Сейчас у меня от 3% до 7% на капитал ежемесячно. Это считается феерическим результатом».
400 серверов, 50 бирж, 160 000 000 млн маршрутов
Сегодня 400 серверов предпринимателя обсчитывают 160 000 000 млн маршрутов в секунду. Есть конкуренты, которые считают быстрее, но работают с наименьшим количеством бирж.
Вот как выглядит подобный маршрут:
USDT > BTC (binance); BTC > ETH (okex); ETH > USDT (bitmex).
Сейчас Максим работает с 50 биржами. В среднем он прибавляет 1 биржу в неделю, а 1-2 в месяц отключает. До конца года планирует увеличить количество бирж до 100.
«Ты можешь купить биткоин за $49 500. А для меня эта цена $49 400, потому что я знаю маршрут, где купить дешевле».
Относительно выбора бирж. У каждой из них есть 2 API, объясняет наш герой. Первое — публичное, когда подключаешься и получаешь котировки. Второе — трейдинговое, с помощью которого ты осуществляешь торговлю. Первые 3-4 недели Максим изучает биржу, чтобы исследовать, как «ходит» цена на ней.
«Иногда оказывается, что на бирже нельзя заработать. К примеру, на ней совсем нет трейдеров».
Максим говорит, что на большинстве криптобирж объемы торговли — фейковые. Предприниматель показывает график биржи Bithumb, которая входит в 20 крупнейших. Один из них показывает, как «ходит» цена на бирже. Если присмотреться, то этот график не затрагивает графики покупки-продаж. Как люди могут заключать сделки? Ответ: это фейк, торгов нет.
«Эта биржа показывает, что у нее $1 млрд. торгов в день. Но все это фейк. Цена коснулась только раз другого графика, это значит что была реальная покупка».
Сегодня Максим тратит на трейдинг 30 часов в неделю. Говорит, что желающих уложиться в его технологию хватает. Но он не может нивелировать все риски, связанные с торговлей криптовалютой. Есть биржи, которые когда ты начинаешь на них зарабатывать, блокируют тебя. К примеру, Coinsbit.
Когда ты открываешь собственную биржу, хочешь, чтобы на ней происходили торги и «рисовалась» цена, объясняет предприниматель. Половину своих средств ты размещаешь на условном Binance. И когда кто покупает на твоей бирже, ты в этот момент покупаешь на Binance. А когда продает, ты продаешь. Таким образом ты копируешь цены Binance + ставишь процент за услуги, чтобы как-то зарабатывать.
Но когда приходит такой игрок как Максим, то он их обыгрывает: скорее покупает на условном Binance.
«На Coinsbit меня забанили и сказали, что я торгую нечестно. Но я как раз делаю это честно, просто вам это не нравится (смеется)».
Сейчас Максиму 35 лет, 20 из них изучал программирование. Наш герой дает несколько советов для тех, кто хочет освоить сферу высокочастотного алгоритмического трейдинга. Следует изучать алгоритмическое программирование, модели данных и обработку и парсинг данных.
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Большое слияние Ethereum предварительно запланировано на середину сентября. Дебаты о его влиянии на индустрию блокчейнов были быстрыми и бурными. В результате слияния текущая основная сеть Ethereum объединится с сетью Beacon Chain с подтверждением частицы, что станет глубочайшим обновлением Ethereum на сегодняшний день, уступая по важности только блоку genesis. Этот переход также является примером того, как большая децентрализованная система может значительно снизить свой углеродный след. Детальнее объясняют эксперты криптобиржи Huobi Global.
«Можно вечно смотреть, как течет вода, как работают ВСУ и как люди ждут, когда крипта станет пузырем». Интервью с СЕО WhiteBit, который купил за $900 000 кубок Калуша с «Евровидения»
Помните, как Сергей Притула продавал на аукционе кубок победителей «Евровидения» этого года — группы Kalush Orchestra? Деньги на него собирались в криптовалюте, конечная стоимость достигла беспрецедентных $900 000. Заплатить такую сумму возжелали ребята из криптосообщества WhiteBIT — организации, торгующей криптой. dev.ua долго пытался связаться с ними для разговора, наконец-то, нам это удалось. Мы пообщались с Владимиром Носовым, CEO криптовалютной бирже WhiteBIT.
Метавселенная — это гибрид реального и виртуального миров. Что думает о влиянии будущих технологий соучредитель криптобиржи Huobi Group
Полностью функционирующей метавселенной не существует, но мы движемся в ее направлении, где соединится физическое и виртуальное пространство.
Такое видение метавселенной и блокчейн-технологий отметил Ду Цзюн, соучредитель Huobi Group, одной из ведущих криптобирж в мире, в интервью, опубликованном Uaspectr.
Падение в два раза и капитализация в 14 раз меньше золота. EXMO обнародовала отчет по крипторынку за второй квартал 2022 года
По словам аналитиков, сейчас начало «самого темного времени для крипты» за всю ее историю. Но некоторые эксперты говорят, что хоронить биткоин еще рано.
О ситуации на крипторынке EXMO, крупная криптобиржа в Восточной Европе, предоставила квартальный отчет с обзором.
Мы выбрали ключевые показатели по ситуации с цифровой валютой.
Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот
Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале
