💳 Термінова новина! Trustee Plus — найкраще рішення для розрахунку криптою 👉
Олексій ДзюбаГаряченьке
18 травня 2022, 08:30
2022-05-18
«Подвоював капітал за місяць, потім купував авто і будував будинок». Як українець заробляє одночасно на десятках бірж за допомогою алгоритму
Максим Мирошниченко більше відомий як CEO української компанії OneBox — CRM–платформи для бізнесу. Крім неї, підприємець займається високочастотним алгоритмічним трейдингом (HFT) — заробітком на біржах. Наш герой витратив більше 3-х років життя, щоб побудувати власну математичну модель, яка сьогодні приносить йому сотні тисяч доларів. Які «підводні камені» приховані в такому заробітку, читайте в матеріалі.
Максим Мирошниченко більше відомий як CEO української компанії OneBox — CRM–платформи для бізнесу. Крім неї, підприємець займається високочастотним алгоритмічним трейдингом (HFT) — заробітком на біржах. Наш герой витратив більше 3-х років життя, щоб побудувати власну математичну модель, яка сьогодні приносить йому сотні тисяч доларів. Які «підводні камені» приховані в такому заробітку, читайте в матеріалі.
Перша зустріч з криптовалютою
Максим вперше «познайомився» з криптовалютою близько 6 років тому. Проте все почалося з не дуже приємного досвіду роботи з майнінгом.
«Ступінь невдачі склав -120 000 євро».
Підприємець вкладав в крипту власні кошти, закуповуючи обладнання на суми в 20 000-30 000 євро. Все працювало добре, згадує Максим. 2017-ий рік. Тоді саме був перший пік розквіту криптовалюті, коли біткоїн почав коштувати $20 000. Разом з партнерами підприємець почав думати як можна заробити більше.
«Вирішили залучити сторонній капітал. Але почали закуповувати обладнання на невигідних точках: платили за девайс ASIC по $3 000».
Коли крипта «рухнула», Максим ледве продав обладнання за $250/штуку. Наш герой каже, що прийняв на себе весь економічний удар і повністю повернув гроші клієнтам. На це пішло 1,5 роки.
При цьому у нього залишилося криптовалюти, приблизно на $2000.
«Я добре розбираюся в алгоритмах, тому що вмію шукати закономірності в даних. Це не просто «ціна пішла вгору чи ціна пішла вниз».
Максим каже, що не існує готових алгоритмів чи стратегій, які «просто приносять тобі бабло». Пояснює, що ринок працює на 2 моделі заробітку. Перша модель — це продавати курси (знання). Друга модель — продавати сигнали (куди піде ціна).
«Популярні стратегії, про які ви можете почути в трейдингу, працюють 50/50 на довгій дистанції».
Є такі хитрі люди, які цим користуються. Половину своїх груп вони «успішно навчають», а іншу половину — просто банять.
Це не суто українська стратегія, каже наш герой. Подібна тактика працює і на великих фондах типу The Wall Street. Максим наводить приклад великих фондів, які, за його словами, часто існують кілька років.
«Грубо кажучи, з фонду виділяються ті угоди, що дають прибуток і блокуються ті, які приносять збиток. Так формується новий фонд».
Ознайомившись зі сферою алгоритмічного трейдингу, підприємець вирішив створити власну систему заробітку на ній.
В грудні 2019 року Максим почав з криптобіржі Poloniex. Його ідея була проста: що коли взяти 100 USDT, поміняти їх на біткоїн, потім біткоїн поміняти на лайткоїн, а лайткоїн на USDT. Він так і зробив. І це… спрацювало.
«Наступного дня 1 000 USDT перетворилися на 1020. Ще через день на 1040. Почав заробляти по $20 в день. Я дуже зрадів (сміється)».
Але на третій день механізм перестав працювати. Наступні півроку абсолютно нічого не відбувалося. Справа в тому, що першого дня біржа відмінила комісію і Максиму просто пощастило.
Проте навіть цього прикладу вистачило, щоб далі вивчати ринок і не зупинятися. Бізнесмен каже, що перевіряє закономірності математичним шляхом, а не просто за допомогою графіку, як це робить більшість трейдерів.
Схема, яку наш герой описав, носить назву арбітраж в межах однієї біржі. Але ні сьогодні, ні 3 роки тому він вже не можливий.
«Ринок настільки ефективний, що подібних кілець тепер не існує. А навіть якщо вони є, ви просто не встигнете їх виконати. Робиш перший крок, а наступні частини пазлу змінюються».
Глобально гравці ринку думають, що ніяким чином не впливають на нього. Але навіть маючи $1000, вони впливають, розповідає Максим. Впливає навіть $1, через який ціна через 20-30 хвилин просто «полетить» в інший бік.
Підприємець зрозумів, що потрібно шукати закономірності в межах різних бірж. На них він почав використовувати принцип арбітражу між кількома біржами відразу в один і той самий момент.
«Це виглядає як велика сітка, в якій розкладені монети. Ти знаходиш маршрути і балансуєш».
Якщо ви хочете обраховувати 3-5 кроків, то серверів має бути не менше 400, каже Максим, Процес обрахування ланцюжків називається маршрутизація. Кожну секунду обраховується величезна кількість маршрутів. Якийсь із них дає прибуток і тоді трейдер його «виконує».
«Маршрут існує 0,1 секунди або менше. І поки ти його виконуєш, він може зникнути. Вручну цього не зробиш».
Хоча Максим знає трейдерів, які роблять це буквально вручну. Однак напівжартома каже, що це лише до моменту, поки він не прийшов на їхні біржі.
Робота з графіками — це ніщо
Зрозуміти по графіку куди піде ціна — неможливо, каже Максим. Всі хто намагаються це зробити, програють на довгій дистанції.
«Буде невеликий відсоток людей, які виграли. Але це випадковість. Чим більше на ринку трейдерів, тим менше на ньому буде закономірностей».
Максим каже, що витратив 300 днів життя — зранку і до вечора — щоб зрозуміти як «ходе» ціна на біржах. Головний висновок: це завжди було 50/50.
«Закономірність існує між графіками. Наприклад вона є в тому, як ходить біткоїн стосовно долара і водночас ефір — стосовно долара. Але дивлячись просто на графік, закономірність знайти неможливо».
Будь-яка точка на графіку — це чиїсь 2 угоди. Один ставив вверх (купував), інший ставив вниз (продава). Графік піде або вгору, або вниз, яку б точку ти не поставив. З цим також можна працювати, каже Максим. Але для себе він вирішив, що вгадати це неможливо.
«Ціна криптовалюти довго йшла вверх, тому що додавалися люди, які хотіли її купити. Але робити на це ставку — сумнівна історія».
Багато людей, які вчать торгівлі на біржах, навчають шукати патерни на графіку, розповів Максим. І що певний вид патернів, наприклад значить, що ціна піде вгору. Але насправді це 50/50. Я про це писав детально.
Арбітраж — широке поняття, на якому побудована світова фінансова система, каже підприємець. До прикладу, якийсь час тому поміняти біткоїн на долар можна було за $50 000. Якщо ж поміняти біткоїн на ефіра, а ефір на долар, вийде також $50 000 або менше.
«Але може відбутися так, що хтось купить біткоїн на велику суму. І один з цих шляхів зміниться. Тоді в гру вступають такі трейдери як я: ми міняємо валюту, врівноважуючи ринок».
Коли звичайна людина купує біткоїн, вона відкриває так звану «направлену позицію». І як тільки відбувається купівля, це значить що алготрейдери «вже в грі»: тому що вони знають, де відкупитися дешевше. І таким чином вже заробляють. А той, хто здійснив купівлю, заробить лише у випадку, якщо вірить, що ціна справді піде вгору.
«Якщо говорити схематично: спочатку йде біржа — потім маркетмейкери — потім directional-трейдери».
Як правильно знаходити закономірності
Вся доступна література, статті, відео-уроки по трейдингу — це гірше, ніж курси «успішного успіху», — каже з усмішкою Максим. Він додає, що насправді алгоритмічний трейдинг — непроста галузь і що складніше хіба що хірургія.
«Важливо щоб ти на математичному рівні розумів що робиш. А оце все типу „психологія трейдера“ — фігня собача».
Існує так звана «стратегія мартінгейла», яка говорить, що завжди потрібну подвоювати ставку при програші, таким чином в якийсь момент ти виграєш і компенсуєш попередні втрати, розповідає підприємець. Ця стратегія популярна серед новачків.
«Але у мене був випадок, коли я програв 160 разів підряд. Так я прийшов до висновку, що в алготрейдингу немає закономірностей, які працюють довго».
Щоб сформувалася закономірність, потрібно 3-6 місяців, каже Максим. Але як тільки ти сам її знаходиш, це бачать інші гравці, ти не один такий розумний. Разом ви починаєте її експлуатувати і вона розвалюється. І ти не встигаєш на ній заробити.
«Ти зустрів закономірність — і завантажив в нього гроші, ще раз зустрів — завантажив. Вона починає працювати гірше. Дуже пощастить якщо вийдеш в ноль».
Максим каже, що на території колишнього СРСР близько 50-100 алготрейдерів таких як він сам. Іноді вони об’єднуються в команди. Також є багато гравців, які використовують дрібні закономірності і ті, хто свято вірить що знає куди піде ціна.
«З іншими в команду я поки що не об’єднувався, але веду переговори».
Ситуація з криптовалютою зараз стала гірша, за словами трейдера. Ще 2 роки тому, кількість торговців віртуальною валютою була більша в 10 разів.
«Були часи, коли я подвоював капітал за місяць. І потім виводив кошти та купував авто і будував будинок».
Максим розповів, що стартував з капіталу в $2 000. Потім додав ще $10 000 і запустив алгоритм. За кілька років торгівлі йому вдалося заробити суму в розмірі x10.
«В цьому році буде x2-x3. Хоча поки що важко точно спрогнозувати. Зараз у мене від 3% до 7% на капітал щомісяця. Це вважається феєричним результатом».
400 серверів, 50 бірж, 160 000 000 млн маршрутів
Сьогодні 400 серверів підприємця обраховують 160 000 000 млн маршрутів за секунду. Існують конкуренти, які рахують швидше, але працюють з меншою кількістю бірж.
Ось як виглядає подібний маршрут:
USDT > BTC (binance); BTC > ETH (okex); ETH > USDT (bitmex).
Зараз Максим працює з 50-ма біржами. В середньому він додає 1 біржу в тиждень, а 1-2 на місяць відключає. До кінця року планує збільшити кількість бірж до 100.
«Ти можеш купити біткоїн за $49 500. А для мене ця ціна $49 400, тому що я знаю маршрут де придбати дешевше».
Щодо вибору бірж. У кожної з них є 2 API, пояснює наш герой. Перше — публічне, коли підключаєшся і отримуєш котирування. Друге — трейдингове, з допомогою якого ти здійснюєш торгівлю. Перші 3-4 тижні Максим вивчає біржу, щоб дослідити як «ходить» ціна на ній.
«Іноді виявляється, що на біржі не можна заробити. Наприклад, на ній зовсім немає трейдерів».
Максим каже, що на більшості криптобірж об’єми торгівлі — фейкові. Підприємець показує графік біржі Bithumb, яка входить в 20-ку найбільших. Один з них показує як «ходить» ціна на біржі. Якщо придивитися, то цей графік не торкається графіків покупки-продажів. Як люди можуть укладати угоди? Відповідь: це фейк, торгів немає.
«Ця біржа показує, що в неї $1 млрд торгів за день. Але все це — фейк. Ціна торкнулася лише раз до іншого графіка, це значить що була реальна покупка».
Сьогодні Максим витрачає на трейдинг 30 годин на тиждень.Каже, що бажаючих вкластися в його технологію вистачає. Але він не може нівелювати всі ризики, пов’язані з торгівлею криптовалютою. Є біржі, які, коли ти починаєш на них заробляти, блокують тебе. Наприклад, Coinsbit.
Коли ти відкриваєш власну біржу, то хочеш щоб на ній відбувалися торги і «малювалася» ціна, пояснює підприємець. Половину своїх коштів ти розміщуєш на умовному Binance. І коли хтось купує на твоїй біржі, ти в цей момент купуєш на Binance. А коли продає, ти продаєш. Таким чином ти копіюєш ціни Binance + ставиш відсоток за послуги, щоб якось заробляти.
Але коли приходить такий гравець як Максим, то він їх обігрує: швидше купує на умовному Binance.
«На Coinsbit мене забанили і сказали, що я торгую нечесно. Але я якраз роблю це чесно, просто вам це не подобається (сміється)».
Зараз Максиму 35 років, 20 з них він вивчав програмування. Наш герой дає кілька порад для тих, хто також хоче освоїти сферу високочастотного алгоритмічного трейдингу. Потрібно вивчати алгоритмічне програмування, моделі даних та обробку і парсинг даних.
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Ethereum запрацює по-новому: експерти криптобіржі Huobi Global пояснюють, що саме станеться з валютою після "злиття"
Велике злиття Ethereum попередньо заплановано на середину вересня. Дебати про його вплив на індустрію блокчейнів були швидкими та бурхливими. У результаті злиття поточна основна мережа Ethereum об’єднається з мережею Beacon Chain із підтвердженням частки, що стане найглибшим оновленням Ethereum на сьогоднішній день, поступаючись за важливістю лише блоку genesis. Цей перехід також є прикладом того, як велика децентралізована система може значно зменшити свій вуглецевий слід. Детальніше пояснюють експерти криптобіржі Huobi Global.
«Можна вічно дивитися, як тече вода, як працюють ЗСУ та як люди чекають, коли крипта стане бульбашкою». Інтерв'ю із СЕО WhiteBit, який купив за $900 000 кубок Калуша з «Євробачення»
Пам’ятаєте, як Сергій Притула продавав на аукціоні кубок переможців цьогорічного «Євробачення» — гурту Kalush Orchestra? Гроші на нього збиралися в криптовалюті, і кінцева вартість сягнула беспрецедентних $900 000. Сплатити таку суму забажали хлопці з криптоспільноти WhiteBIT — організації, що торгує криптою. dev.ua довго намагався зв’язатися з ними для розмови, зрештою нам це вдалося. Ми поспілкувалися з Володимиром Носовим, CEO криптовалютної біржі WhiteBIT.
Метавсесвіт — це гібрид реального та віртуального світів. Що думає про вплив майбутніх технологій співзасновник криптобіржі Huobi Group
Повністю функціонального метавсесвіту немає, але ми рухаємося в його напрямку, де поєднається фізичний і віртуальний простір.
Таке бачення метавсесвіту та блокчейн-технологій висловив Ду Цзюн, співзасновник Huobi Group, однієї з провідних криптобірж у світі, в інтерв’ю, яке опублікував Uaspectr.
Падіння у два рази та капіталізація в 14 разів менше за золото. EXMO оприлюднила звіт із крипторинку за другий квартал 2022 року
За словами аналітиків, зараз початок «найтемнішого часу для крипти» за всю її історію. Але деякі експерти кажуть, що ховати біткоїн ще рано.
Про ситуацію на крипторинку EXMO, велика криптобіржа у Східній Європі, надала квартальний звіт з оглядом.
Ми обрали ключові показники про ситуацію з цифровою валютою.
Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот
Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі
